Трейдинговая компания QCP Capital выпустила новый аналитический отчет, в каком представила свое видение текущей положении дел на рынке и предложила увлекательную торговую стратегию для bitcoin.
В соответствии с отчету, Общегосударственная запасная система сообщила о понижении главный ставки на 50 базовых пунктов. А также, регулятор планирует еще два понижения ставки в текущем году и 4 в 2025 году. Специалисты QCP Capital подчеркивают, что в свете разноплановых заявлений руководителя Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла (Jerome Powell) относительно масштаба и темпов следующих понижений, особенное внимание будет уделяться грядущим данным по рынку труда.
Индикаторы рынка
Специалисты уделяют свое внимание на спред меж эффективностью 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США, считаем?? индикатором вероятной рецессии. Данное значение находился в отрицательной зоне с июля 2022 года, но не так давно увеличился до +8 базовых пунктов. Данная динамика отражает рыночный оптимизм и смещение интереса финансистов в сторону больше рискованных активов.
После совещания Общегосударственного комитета по открытым рынкам (FOMC) наблюдалось существенное понижение предполагаемой изменчивости. Для bitcoin данное значение свалился на 19 пунктов, а для Ethereum — на 18 пунктов. В итоге bitcoin вырос с $59 000 до $62 000, а Ethereum торгуется около $2 400.
1-дневный график BTC/USD. Источник: Bitstamp/TradingView
1-дневный график ETH/USD. Источник: Bitstamp/TradingView
Торговая стратегия QCP Capital
Беря во внимание понижение изменчивости, специалисты QCP Capital видят возможность для покупки опционов на рост цены перед грядущими выборами. Они рассчитывают, что волатильность снова вырастет по мере приближения дня голосования, который состоится сходу после последующего совещания FOMC.
Предложенная стратегия называется «BTC Election ERKO Seagull» и имеет последующие характеристики:
- Дата истечения: 8 ноября 2024 года
- Покупка: колл-опцион с ценой выполнения $70 000 и барьером $95 000
- Продажа: оков-опцион с ценой выполнения $55 000
- Цена: НОЛЬ
- Наибольшая выплата: 331% годовых либо $25 000 за bitcoin, если стоимость спот незначительно ниже значений $95 000 на момент истечения
Текущая стоимость bitcoin на момент составления отчета составляла $62 100.
Данная стратегия представляет из себя комбинацию опционов, позволяющ?? финансисту получить потенциально высшую эффективность без начальных издержек. Но принципиально осознавать, что она также несет внутри себя значимые опасности.
Как работает стратегия
- Финансист покупает колл-опцион с ценой выполнения $70 000 и барьером $95 000. Это дает право приобрести bitcoin по стоимости $70 000, если его цена не превзойдет $95 000 до окончания срока опциона.
- Сразу финансист реализует оков-опцион с ценой выполнения $55 000. Это обязует его приобрести bitcoin по стоимости $55 000, если цена свалится ниже этого уровня.
- Цена покупки колл-опциона возместится продажей оков-опциона, что делает стратегию бесплатной для входа.
- Наибольшая прибыль достигается, если стоимость bitcoin на момент истечения опциона будет чуток ниже $95 000.
Опасности и потенциальные выгоды
Главной риск этой тактики состоит в том, что если стоимость bitcoin свалится ниже $55 000, финансист будет должен приобрести его по данной стоимости, даже если рыночная цена будет существенно ниже. С иной стороны, возможная прибыль ограничена уровнем $95 000, что может оказаться нерентабельным, если стоимость bitcoin существенно превзойдет данный уровень.
Необходимо отметить, что в прошлом отчете от 18 сентября 2024 года QCP Capital высказывала предложение другую стратегию под заглавием «Moonshot ERKI» с датой истечения 27 июня 2025 года и возможной эффективностью больше 290% годовых при стоимости bitcoin более $100 000. Это говорит о том, что компания не прекращает адаптировать свои советы к меняющимся рыночным условиям.
Источник: cryptonews.net
